Finanzmathematik

Die nächsten Termine: Frühjahr 2012 27.02. - 29.02.2012   Herbst 2012 24.09. - 26.09.2012 Preise*: Gesamtprogramm Einzeltag € 1.140,- € 380,- *Preise jeweils pro Person zzgl. 20% USt. Trainer: Dr. Michael Schmid

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter aus dem Finanzierungs- und vor allem Veranlagungsbereich, Kundenbetreuer und deren Führungsverantwortliche Ausbildungsziel: Die Seminarteilnehmer lernen in Theorie- und Übungssequenzen finanzmathematische Kennzahlen und deren Berechnungsmöglichkeiten u.a. zur fundierten Beratungsunterstützung. Dauer: 3 Tage aufbauend (ein Seminartag dauert von 9:00 bis 17:00 Uhr) Seminarort: InterCityHotel Wien (Steigenberger Gruppe) Mariahilferstraße 122 (Ecke Kaiserstraße) 1070 Wien (Änderung des Seminarortes innerhalb von Wien vorbehalten) Anfahrtsbeschreibung

Finanzmathematik I: Die Grundlagen

Zinsen

• Zinsen und Zinsstruktur
• Zins- und Zinseszinsrechnung
• Barwert, Endwert und Annuitätenrechnung
• Renditeberechnung und Performancemessung
• Ausführliche Praxisbeispiele aus dem Kredit-, Leasing- und Veranlagungsgeschäft

Anleihen

• Anleihen als Veranlagungs- und Finanzierungsinstrumente
• Bewertung
• Zinssensitivität und Duration

Finanzmathematik II: Ausgesuchte Problemstellungen der Corporate Finance

Investitionsrechnung

• Barwert- und Endwertmethoden
• Interner Zinsfuß
• Annuitätenmethode
• Projektauswahl und Investitionsentscheidung

Veranlagungsentscheidung und Portfolioselection

• Ertrag- und Risiko als Dimensionen der Veranlagungsentscheidung
• Portfoliooptimierung und effiziente Portfolios im Sinne Markovitz

Kapitalkosten

• Capital Asset Pricing Model (CAPM) – Idee und Anwendung
• WACC – Zusammenhang von Kapitalstruktur und Kapitalkosten

Finanzmathematik III: Quantitative Modellierung von Ertrag und Risiko

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

• Histogramme und empirische Verteilungen
• Die Standardverteilung als Beispiel einer theoretische Verteilung
• Lage- und Streuungsparameter
• Korrelationen und mehrdimensionale Verteilungen

Value-at-Risk (VAR)

• Konzept und Interpretation
• Berechnung
• Shortfall Risk

Einführung in die Modellierung von Portfoliorisiken

• Problemstellung
• Varianz-Kovarianz-Ansatz
• Historische Simulation
• Monte-Carlo-Simulation

Allgemeine Informationen:

Anmeldung: Sie erhalten nach Anmeldung eine Buchungsbestätigung. Damit ist für Sie Ihr  Seminarplatz gebucht. Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhalten Sie Informationen über Lageplan, Quartier und Einzelheiten des Kursablaufs.

Teilnahmebeitrag und Sonderkonditionen: Der Teilnahmebeitrag beträgt € 1.140,-- / Person für das Gesamtprogramm (Einzeltag € 380,-- / Person). Bei Teilnahme von drei oder mehr Mitarbeiter/innen desselben Unternehmens an einem Termin gewähren wir einen Preisnachlass von 10% auf die Gesamtrechnung. Alle Preisangaben sind exklusive 20% USt.

Stornobedingungen: Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn fällt keine Stornogebühr an. Ab zwei Wochen werden 50 % des Teilnahmebeitrages, ab einer Woche vor Seminarbeginn werden 100 % des Teilnahmebeitrages in Rechnung gestellt. Sie können gerne einen Ersatzteilnehmer nominieren.