Lehrgang Risikomanagement

Modul I: Grundlagen des Risikomanagements

(2 Tage)

A) Theoretische Grundlagen

• Überblick über Risikoarten
• Rendite, Risiko und Performance: Kennzahlen, Methoden, Bewertungen
• Prozess des Risiko-Controllings

Schwerpunkt 1: Risikoanalyseo Risiko-Identifikationo Messung (Quantifizierung) und Bewertung (Monetarisierung) des Risikopotenzials 

Schwerpunkt 2: Risikotransfero Versicherung von Risikeno Hedging mittels Derivateno Risikominderung mittels Besicherung 

Schwerpunkt 3: Risikotragfähigkeito Risikovorsorge mit finanziellen Ressourcen: Eigenkapitalo Sonstige Möglichkeiten zur Risikovorsorge: personelle, organisatorische, technologische und rechtliche Ressourcen 

Schwerpunkt 4: Risiko-Reporting und Risiko-Controllingo Externes Berichtswesen: Meldewesen, Offenlegung, Risikoberichto Internes Berichtswesen: Management-Information, Internal Risk Reportingo Risiko-Controlling: Abweichungsanalyse, Parameterschätzungen, Strategische und taktische Vorgaben/Limits 

B) Rechtliche Grundlagen

• Basler Papiere (Basel I, II und III)
• Richtlinien der EU und österreichische Gesetzeslage
• Regulatorische Konzepte zur Risikomessung und Risikobegrenzung
• Risikomanagement und Eigenkapital (Markt-, Kredit- und operationelles Risiko)

C) Betriebswirtschaftliche Grundlagen

• Grundlagen der Bankkostenrechnung und -kalkulation
• Risiko-Chancen-Kalkül: Risikoadjustierung und Performancemessung
• Rendite-Risiko-Relation (Performance) im Bankgeschäft
• Institutionelle Ansätze und Instrumente zum ertragsorientierten Risikomanagement

Trainer: Dr. Bernulf Bruckner

Modul II: Fokus Kreditrisiko

(3 Tage)

Voraussetzung für die Teilnahme: Basismodul 1 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

A) Theoretische und regulatorische Grundlagen (betriebswirtschaftlich)

• Risikostruktur: Charakteristika, Ausprägungen und Kategorisierung
• Verfahren der Bonitätsbeurteilung: Scoring, Rating etc.- Kreditrisikomodelle:
  Modellierung und Messung der Ausfallswahrscheinlichkeit
• Instrumente zur Risikobegrenzung (Diversifikation, Risikotransfer etc.)

B) Betriebswirtschaftliche Auswirkungen: Kredit-Risiko-Management

• kalkulatorische Aspekte des Kreditrisikomanagements: risk-adjusted pricing,
  Sicherheiten und Wettbewerbssituation
• quantitative Aspekte des Kreditrisikomanagements: Eigenmittelanforderungen
  und deren Sensitivität

Trainer: Mag. Hans-Reinhold Konnerth

Modul III: Fokus Marktrisiko

(2 Tage)

Voraussetzung für die Teilnahme: Basismodul 1 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

A) Zinsänderungsrisiko

• Begriff, Ausprägungen
• Analyse des Zinsänderungsrisikos: Duration, Modifizierte Duration,
  Zinsbindungsbilanz
• Begrenzung des Zinsänderungsrisikos: bilanzwirksam (kompensatorisch) vs.
  nicht-  bilanzwirksam (Zins-Derivate)

B) Währungsrisiko

• Risikobegriff und Risikobestimmung von Fremdwährungsgeschäften
• Instrumente zur Steuerung des Währungsrisikos: bilanzwirksam
  (kompensatorisch) vs.  nicht-bilanzwirksam (FX-Derivate)

c) Aktienkursrisiko

• Begriff und Messung von Aktienkursrisiken
• Maßnahmen zur Steuerung des Aktienkursrisikos

Trainer: Dr. Michael Schmid

Modul IV: Gesamtbankrisikosteuerung

(2 Tage)

Voraussetzung für die Teilnahme: Modul 2 und 3 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

• Rahmenbedingungen von ICAAP
• Aufsichtsrechtlicher Hintergrund- Risikostrategie
• Risikobewertung und Aggregation von Risikoarten
• Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
• Prozesse und interne Kontrollmechanismen

Trainer: Dr. Georg von Pföstl

Praxisworkshop

(2 Tage)

Praktische Umsetzung anhand von konkreten Fallbeispielen aus dem Bereich Kredit- bzw. Marktrisiko.

Trainer: Mag. Hans-Reinhold Konnerth

Allgemeine Informationen:

Anmeldung: Sie erhalten nach Anmeldung eine Buchungsbestätigung. Damit ist für Sie Ihr Seminarplatz gebucht. Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhalten Sie Informationen über Lageplan, Quartier und Einzelheiten des Kursablaufs.

Teilnahmebeitrag und Sonderkonditionen: Der Teilnahmebeitrag beträgt für das Gesamtprogramm € 3.400,-- / Person (€ 380,-- pro Tag / Person). Bei Teilnahme von drei oder mehr Mitarbeiter/innen desselben Unternehmens an einem Termin gewähren wir einen Preisnachlass von 10% auf die Gesamtrechnung. Alle Preisangaben sind exklusive 20% USt.

Stornobedingungen: Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn fällt keine Stornogebühr an. Ab zwei Wochen werden 50 % des Teilnahmebeitrages, ab einer Woche vor Seminarbeginn werden 100 % des Teilnahmebeitrages in Rechnung gestellt. Sie können gerne einen Ersatzteilnehmer nominieren.