Lehrgang Risikomanagement

In diesem Lehrgang erhalten Sie einen Gesamtüberblick über die Methoden und Instrumente des Risk Management und bearbeiten konkrete Fallbeispiele aus der Praxis.

Zielgruppe:
RisikomanagerInnen, KreditreferentInnen, RisikocontrollerInnen, FilialleiterInnen, PortfoliomanagerInnen, FirmenkundenbetreuerInnen, Verantwortliche für Handels- und Bankbuch, MitarbeiterInnen Treasury, Innenrevision, Rechtsabteilung sowie Restrukturierung und Sondergestionierung d.h. alle MitarbeiterInnen in Banken und Leasinggesellschaften, die sich mit dem Thema Risikomanagement beschäftigen.

Ausbildungsziel:
Gesamtüberblick über die Methoden und Instrumente des Risk Managements unter besonderer Berücksichtigung der Themenbereiche Kreditrisiko, Marktrisiko und Gesamtbankrisikosteuerung.

Auch als INHOUSE Seminar buchbar!

Termine

Modul I

3 x 40 min Video Lectures + CheckUp Fragen
1 Tag Präsenz Workshop am 3.9.2021

Modul II

2 x 50 min Video Lectures + CheckUp Fragen
1 Tag Präsenz Workshop am 9.9.2021

Modul III

5 x 20 min Video Lectures + CheckUp Fragen
1 Tag Präsenz Workshop am 1.10.2021

Modul IV

80 min Video Lectures + CheckUp Fragen
1 Tag Präsenz Workshop am 15.10.2021

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Dauer

4 Module (entspricht in etwa 8 Seminartagen)

Der Lehrgang wird in einer Kombination aus Selbstlerneinheiten (Video Lectures + CheckUp Fragen) und Workshops (Online oder Präsenz) abgehalten.

Zu welchem Termin wollen Sie den Lehrgang Risikomanagement besuchen?

Wenn Sie in diesem Formular persönliche Daten wie Name und Email Adresse angeben und absenden, stimmen Sie zu, dass diese Daten gemeinsam mit Ihrer Nachricht zum Zweck der Beantwortung Ihrer Frage bzw. zum Zweck der Kontaktaufnahme in der Management Akademie & Consulting GmbH (Banken-Kolleg) verarbeitet werden.

Diese Einwilligung kann jederzeit unter office@bankenkolleg.at widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
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Lehrgang Risikomanagement

Termin

AGB

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Abschluss

Teilnahmezertifikat oder optional Zeugnis, wenn eine schriftliche Prüfung im Ausmaß von 90 min (ohne Verwendung der Unterlagen) abgelegt wird. Kosten der Prüfung € 190,– (zzgl. 20% USt)

Seminarort für Präsenzworkshops

Humboldt Matura-Schule
Lothringerstraße 4 / 3. Stock
1040 Wien
Anfahrtsbeschreibung

Preise

Modul I:     € 900,-
Modul II:    € 900,-
Modul III:   € 900,-
Modul IV:   € 900,-

Gesamtpreis für alle vier Module
€ 3.150,- (statt € 3.600,-)

Preise jeweils pro Person zzgl. 20% USt.

Lehrgang Risikomanagement

Modul I: Grundlagen des Risikomanagements

A) Theoretische und betriebswirtscahftliche Grundlagen

  • Das Risiko in Banken (Arten, Charakteristika, Auswirkungen)
  • Grundlagen der Risikomessung
  • Grundlagen der Risikovorsorge (Risikodeckungsmasse, EWBs, Hedging, Versicherung)
  • Grundlagen des Risikomanagementprozesses

B) Rechtliche Grundlagen

  • Überblick über die Basler Papiere (Basel I, II und III, Mindestanforderungen)
  • Richtlinien der EU und österreichische Gesetzeslage
  • Regulatorische Konzepte zur Risikomessung
  • Regulatorische Konzepte zur Risikobegrenzung (insbesonders Eigenkapitalanforderungen)

C) Risikomanagement in der Praxis (Grundlagen)

  • Geschäftsmodelle und Risiko
  • Aufbau und Organisation (Markt/Marktfolge, strategisches/operatives Risikomanagement, ICAAP)
  • Methoden (Kreditprozess, Rating, Kalkulation, Risk-Return Relation, Risikocontrolling)

C) (Online) Workshop Grundlagen des Risikomanagements

Praxisbeispiele und Gruppenarbeiten zu den Inhalten von Modul I

Modul II: Fokus Kreditrisiko

Voraussetzung für die Teilnahme: Modul 1 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

A) Theoretische und regulatorische Grundlagen

  • Risikostruktur: Charakteristika, Ausprägungen und Kategorisierung
  • Verfahren der Bonitätsbeurteilung: Scoring, Rating etc.- Kreditrisikomodelle: Modellierung und Messung der Ausfallswahrscheinlichkeit
  • Instrumente zur Risikobegrenzung (Diversifikation, Risikotransfer etc.)
  • Portfoliomanagement (Credit Value at Risk)

B) (Online) Workshop Kreditrisiko I

Praxisbeispiele und Gruppenarbeiten zur Regulatorik

C) Betriebswirtschaftliche Auswirkungen: Kredit-Risiko-Management

  • Kalkulatorische Aspekte des Kreditrisikomanagements: risk-adjusted pricing, Sicherheiten und Wettbewerbssituation
  • Quantitative Aspekte des Kreditrisikomanagements: Eigenmittelanforderungen und deren Sensitivität
  • Gestionsrisiken, Problemkrediterkennung und Grundzüge des Sanierungsmanagements

D) (Online) Workshop Kreditrisiko II

Praxisbeispiele und Gruppenarbeiten zur Regulatorik

Modul III: Fokus Marktrisiko

Voraussetzung für die Teilnahme: Modul 1 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

A) Zinsänderungsrisiko

  • Begriff, Ausprägungen
  • Analyse des Zinsänderungsrisikos: Duration, Modifizierte Duration, Zinsbindungsbilanz
  • Begrenzung des Zinsänderungsrisikos: bilanzwirksam (kompensatorisch) vs. nicht-bilanzwirksam (Zins-Derivate)

B) Liquiditätsrisiko

  • Begriff, Ausprägungen
  • Messung, Kennzahlen und Eingrenzung

C) Währungsrisiko

  • Risikobegriff und Risikobestimmung von Fremdwährungsgeschäften
  • Instrumente zur Steuerung des Währungsrisikos: bilanzwirksam (kompensatorisch) vs. nicht-bilanzwirksam (FX-Derivate)

D) Aktienkursrisiko

  • Begriff und Messung von Aktienkursrisiken
  • Maßnahmen zur Steuerung des Aktienkursrisikos

E) Operationelle Risiken

  • Personenbezogene operationelle Risiken
  • Prozessbezogene operationelle Risiken
  • Organisatorische operationelle Risiken
  • Externe operationelle Risiken

F) (Online) Workshop Marktrisiken

Gruppenarbeiten, Fallstududien, Praxisbeispiele

Modul IV: Gesamtbankrisikosteuerung

Voraussetzung für die Teilnahme: Modul 2 und 3 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

A) Theorie Gesamtbankrisikosteuerung

  • Rahmenbedingungen von ICAAP
  • Aufsichtsrechtlicher Hintergrund
  • Risikostrategie
  • Risikobewertung und Aggregation von Risikoarten
  • Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
  • Prozesse und interne Kontrollmechanismen
  • Neuerungen BWG/CRR, CRDIV
  • Ausblick

B) (Online) Workshop Praxis Gesamtbankrisikosteuerung

Praxisbeispiele und Fallstudien

Allgemeine Informationen

Anmeldung: Sie erhalten nach Anmeldung eine Buchungsbestätigung. Damit ist für Sie Ihr Seminarplatz gebucht. Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhalten Sie Informationen über Einzelheiten des Kursablaufes.

Teilnahmebeitrag und Sonderkonditionen: Der Teilnahmebeitrag beträgt für alle Module gemeinsam € 3.150– / Person. Der Preis beinhaltet alle angeführten Leistungen. Bei Teilnahme von drei oder mehr Mitarbeiter/innen desselben Unternehmens an einem Termin gewähren wir einen Preisnachlass von 10% auf die Gesamtrechnung. Alle Preisangaben sind exklusive 20 % USt.

Abschluss: Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Zusätzlich ist das Ablegen einer Prüfung über die Inhalte des Seminars auf Wunsch möglich. Über die erfolgreiche Absolvierung wird ein Zeugnis ausgestellt. Kosten: € 190,– / Person (exkl. 20% USt).

Stornobedingungen: Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn fällt keine Stornogebühr an. Ab zwei Wochen werden 50 % des Teilnahmebeitrages, ab einer Woche vor Seminarbeginn werden 100 % des Teilnahmebeitrages in Rechnung gestellt. Sie können gerne einen Ersatzteilnehmer nominieren.

Haben Sie Fragen zu unserem Seminarangebot?

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