Lehrgang Risikomanagement

In diesem Lehrgang erhalten Sie einen Gesamtüberblick über die Methoden und Instrumente des Risk Management und bearbeiten konkrete Fallbeispiele aus der Praxis.

Zielgruppe:
RisikomanagerInnen, KreditreferentInnen, RisikocontrollerInnen, FilialleiterInnen, PortfoliomanagerInnen, FirmenkundenbetreuerInnen, Verantwortliche für Handels- und Bankbuch, MitarbeiterInnen Treasury, Innenrevision, Rechtsabteilung sowie Restrukturierung und Sondergestionierung d.h. alle MitarbeiterInnen in Banken und Leasinggesellschaften, die sich mit dem Thema Risikomanagement beschäftigen.

Ausbildungsziel:
Gesamtüberblick über die Methoden und Instrumente des Risk Managements unter besonderer Berücksichtigung der Themenbereiche Kreditrisiko, Marktrisiko und Gesamtbankrisikosteuerung.

Auch als INHOUSE Seminar buchbar!

Termine

Modul I 26. – 27.11.2018
Modul II Frühjahr 2019
Modul III Frühjahr 2019
Modul IV Herbst 2019
Modul V Herbst 2019

 

 

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Dauer

5 Module (gesamt 11 Tage)
(ein Seminartag dauert von 9:00 bis 17:00 Uhr)

Zu welchem Termin wollen Sie den Lehrgang Risikomanagement besuchen?

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Lehrgang Risikomanagement

Termin

AGB

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13 + 7 =

Abschluss

Teilnahmezertifikat oder optional Zeugnis, wenn eine schriftliche Prüfung im Ausmaß von 90 min (ohne Verwendung der Unterlagen) abgelegt wird. Kosten der Prüfung € 190,– (zzgl. 20% USt)

Seminarort

Humboldt Matura-Schule
Lothringerstraße 4 / 3. Stock
1040 Wien
Anfahrtsbeschreibung

Preise

Modul
I (2 Tage) € 900,-
II (3 Tage) € 1.350,-
III (2 Tage) € 900,-
IV (2 Tage) € 900,-
V (2 Tage) € 900,-

Einzeltag
€ 450,-

Gesamtpreis für alle fünf Module
€ 4.500,-

Preise jeweils pro Person zzgl. 20% USt.

Lehrgang Risikomanagement

Modul I: Grundlagen des Risikomanagements

A) Theoretische und betriebswirtscahftliche Grundlagen

  • Das Risiko in Banken (Arten, Charakteristika, Auswirkungen)
  • Grundlagen der Risikomessung
  • Grundlagen der Risikovorsorge (Risikodeckungsmasse, EWBs, Hedging, Versicherung)
  • Risiko-Chancen Relation

B) Rechtliche Grundlagen

  • Überblick über die Basler Papiere (Basel I, II und III, Mindestanforderungen)
  • Richtlinien der EU und österreichische Gesetzeslage
  • Regulatorische Konzepte zur Risikomessung
  • Regulatorische Konzepte zur Risikobegrenzung (insbesonders Eigenkapitalanforderungen)

C) Risikomanagement in der Praxis(Grundlagen)

  • Grundlagen der Bankkostenrechnung und -kalkulation
  • Risiko-Chancen-Kalkül: Risikoadjustierung und Performancemessung
  • Rendite-Risiko-Relation (Performance) im Bankgeschäft
  • Institutionelle Ansätze und Instrumente zum ertragsorientierten Risikomanagement
Modul II: Fokus Kreditrisiko

Voraussetzung für die Teilnahme: Modul 1 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

A) Theoretische und regulatorische Grundlagen

  • Risikostruktur: Charakteristika, Ausprägungen und Kategorisierung
  • Verfahren der Bonitätsbeurteilung: Scoring, Rating etc.- Kreditrisikomodelle: Modellierung und Messung der Ausfallswahrscheinlichkeit
  • Instrumente zur Risikobegrenzung (Diversifikation, Risikotransfer etc.)
  • Portfoliomanagement (Credit Value at Risk)

B) Betriebswirtschaftliche Auswirkungen: Kredit-Risiko-Management

  • Kalkulatorische Aspekte des Kreditrisikomanagements: risk-adjusted pricing, Sicherheiten und Wettbewerbssituation
  • Quantitative Aspekte des Kreditrisikomanagements: Eigenmittelanforderungen und deren Sensitivität
  • Gestionsrisiken, Problemkrediterkennung und Grundzüge des Sanierungsmanagements
Modul III: Fokus Marktrisiko

Voraussetzung für die Teilnahme: Modul 1 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

A) Zinsänderungsrisiko

  • Begriff, Ausprägungen
  • Analyse des Zinsänderungsrisikos: Duration, Modifizierte Duration, Zinsbindungsbilanz
  • Begrenzung des Zinsänderungsrisikos: bilanzwirksam (kompensatorisch) vs. nicht-bilanzwirksam (Zins-Derivate)

B) Liquiditätsrisiko

C) Währungsrisiko

  • Risikobegriff und Risikobestimmung von Fremdwährungsgeschäften
  • Instrumente zur Steuerung des Währungsrisikos: bilanzwirksam (kompensatorisch) vs. nicht-bilanzwirksam (FX-Derivate)

D) Aktienkursrisiko

  • Begriff und Messung von Aktienkursrisiken
  • Maßnahmen zur Steuerung des Aktienkursrisikos

E) Operationelle Risiken

  • Personenbezogene operationelle Risiken
  • Prozessbezogene operationelle Risiken
  • Organisatorische operationelle Risiken
  • Externe operationelle Risiken
Modul IV: Gesamtbankrisikosteuerung

Voraussetzung für die Teilnahme: Modul 2 und 3 besucht oder Kenntnisse der Inhalte

  • Rahmenbedingungen von ICAAP
  • Aufsichtsrechtlicher Hintergrund
  • Risikostrategie
  • Risikobewertung und Aggregation von Risikoarten
  • Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
  • Prozesse und interne Kontrollmechanismen
  • Neuerungen BWG/CRR
  • Ausblick Basel IV
Modul V: Praxisworkshop

Praktische Umsetzung anhand von konkreten Fallbeispielen aus dem Bereich Kredit- bzw. Marktrisiko.

Allgemeine Informationen

Anmeldung: Sie erhalten nach Anmeldung eine Buchungsbestätigung. Damit ist für Sie Ihr Seminarplatz gebucht. Rechtzeitig vor Seminarbeginn erhalten Sie Informationen über Einzelheiten des Kursablaufes.

Teilnahmebeitrag und Sonderkonditionen: Der Teilnahmebeitrag beträgt für alle Module gemeinsam € 4.500,– / Person (Einzeltag: € 450,–/ Person). Der Preis beinhaltet die Seminarunterlagen und Pausengetränke. Bei Teilnahme von drei oder mehr Mitarbeiter/innen desselben Unternehmens an einem Termin gewähren wir einen Preisnachlass von 10% auf die Gesamtrechnung. Alle Preisangaben sind exklusive 20 % USt.

Abschluss: Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Zusätzlich ist das Ablegen einer Prüfung über die Inhalte des Seminars auf Wunsch möglich. Über die erfolgreiche Absolvierung wird ein Zeugnis ausgestellt. Kosten: € 190,– / Person (exkl. 20% USt).

Stornobedingungen: Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn fällt keine Stornogebühr an. Ab zwei Wochen werden 50 % des Teilnahmebeitrages, ab einer Woche vor Seminarbeginn werden 100 % des Teilnahmebeitrages in Rechnung gestellt. Sie können gerne einen Ersatzteilnehmer nominieren.

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